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Hurst-Exponent

von H.E. Hurst 1951 eingeführter Exponent zur Charakterisierung experimenteller Zeitreihen Hurst-Exponent. Hierzu wird für einen vorgegebenen Zeitraum N die akkumulierte Abweichung Hurst-Exponent vom Mittelwert Hurst-Exponent der Zeitreihe berechnet und dann deren Wertebereich Hurst-Exponent bestimmt. Für viele natürliche Prozesse skaliert der mit der Standardabweichung Hurst-Exponent normierte Wertebereich R wie Hurst-Exponent, wobei H der Hurst-Exponent ist. Liegen im Signal keine langreichweitigen statistischen Abhängigkeiten vor, so konvergiert H für lange Zeitreihen gegen 1 / 2. Viele natürliche Phänomene besitzen jedoch Langzeitgedächtnisse und typische Werte von Hurst-Exponent.

 

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