charakteristische Funktion
Autor:
Manfred Schönborn
Manfred Schönborn
zu einer Wahrscheinlichkeitsdichte
f(x) die Funktion 
. c(t)
ist die Fourier-Transformierte von f(x). Eine andere Form
für
c(t) lautet 
, dabei ist
das n-te Moment von f(x).
Die charakteristische Funktion liefert also eine Vorschrift zur Bestimmung
einer Wahrscheinlichkeitsdichte aus der Kenntnis ihrer Momente. Ausserdem ist
sie für den Beweis und das Verständnis des zentralen Grenzwertsatzes nützlich.
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