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Wiener-Prozess

Thermodynamik und statistische Physik, stochastischer Prozess, dessen Dichtefunktion Wiener-Prozess durch

Wiener-Prozess

gegeben ist (D: Diffusionskonstante), wobei die Zunahmen von y unabhängig verteilt sind. Der Wiener-Prozess hat zahlreiche Anwendungen sowohl in der Wahrscheinlichkeitstheorie als auch in der Physik, z.B. bei der Wärmeleitungsgleichung.

 

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